Performance and Strategy Training

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Programme des séminaires animés par Philippe

Dans le cadre des formations de Performance and Strategy, société de Conseil en Private Equity, de Global Banking et de Formation travaillant sur l’Europe (Bruxelles, Genève et Paris), la région MENA (Middle East and North Africa) et l’Afrique.


Risk Management et salles des marchés - Back office – Front office

Maîtriser le fonctionnement d’une salle des marchés Identifier l’ensemble des procédures internes d’une salle des marchés Mettre en place une organisation optimale : Back Office / Middle Office Sélectionner et installer les systèmes d’informations Appréhender les dernières innovations en matière de réglementation bancaire.
  1. Le fonctionnement des marchés internationaux de capitaux
    1. Les marchés financiers et les classes de produits financiers
    2. L’organisation des bourses
    3. Les modes de trading, le passage des ordres
  2. L’organisation d’une salle de marché
    1. Les acteurs d’une salle de marché, leurs rôles
    2. Les fournisseurs et les nouvelles technologies
    3. Les systèmes d’information
  3. La réglementation bancaire
    1. Les organes de contrôles locaux (français et tunisiens) et internationaux
    2. Le ratio de solvabilité et le nouveau ratio Mac Donough (Bâle 2)
    3. Le capital réglementaire et économique
    4. Introduction aux nouvelles normes comptables IAS
    5. Exemple de calcul réglementaire sur une position de change
  4. Les contrôles réglementaires
    1. L’organisation de la comptabilité, le reporting bancaire
    2. Les rapprochements entre la comptabilité et la gestion
    3. La mise en place d’un système de limites
    4. L’allocation du capital et la mesure de la performance (Raroc)
  5. Gérer les risques de marché
    1. Risque de taux et risque de change
    2. Mesure et évaluation des risques
    3. Les nouvelles techniques statistiques de calcul des risques
    4. Le risque associé aux opérations optionnelles
    5. L’approche RiskMetrics
    6. Exemple de calcul de risque sur une position de change
  6. Gérer le risque de crédit
    1. Définition du risque de crédit
    2. Historique et évaluation des risques
    3. Le scoring et la notation
    4. Les concepts associés aux méthodes de calcul du risque de crédit
    5. L’approche Credit Metrics
  7. Systèmes d’information et gestion d’un projet informatique
    1. Définition des besoins en système d’information
    2. Le choix et l’installation des systèmes
    3. La gestion des référentiels
    4. Les outils de front office et d’aide à la décision
  8. Connaître et utiliser les nouvelles technologies
    1. L’accès aux textes réglementaires
    2. L’accès aux données de marché
    3. Les kits de calcul
    4. Les bourses et les banques « en ligne »
    5. La sécurité et les échanges d’information
    6. Les impacts de la dématérialisation.


Gestion des Risques de Marchés

Formation pour les équipes de middle office, et back office avancé.

Présentation théorique avec plusieurs exercices effectués sur Excel.

  1. Définition des Risques de Marchés
    1. Définition du risque sur les marchés financiers, de facteurs de risque
    2. Rappel historique réglementaire, RiskMetrics
    3. Gestion de l’allocation du capital dans les banques, Raroc

Exemple : calcul simple du risque sur une position de change selon plusieurs méthodes

  1. Calculs Statistiques
    1. Rappels statistiques : moyenne, variance, écart type
    2. Calcul statistique à partir de séries chronologiques de rendements, volatilité historique
    3. Calcul de la matrice de Variance/Covariance et de Corrélation

Exemple : application à des séries de cours de change et de taux d’intérêt

  1. Modèles de calcul de Risque : Value At Risk
    1. Présentation des différentes méthodes de calcul
    2. Calcul des rendements en fonction de l’horizon
    3. VAR historique
    4. VAR paramétrique à un, deux et plusieurs facteurs
    5. VAR monte carlo
  2. Gestion des Risques
    1. Mise en place de procédure de suivi des risques
    2. Les différents indicateurs de risque en fonction des produits financiers
    3. Le back testing, le stress testing
    4. Le reporting
  3. Complément/Outils (en option)
    1. Calcul des sensibilités par simulation
    2. Multiplication matricielle
    3. Mapping des facteurs de risque par la méthode RISKMETRICS™
    4. Génération de nombres aléatoires et pseudo aléatoires pour la méthode Monte Carlo
    5. Génération de distributions uniformes, normales
    6. Calcul d’une courbe de volatilité stochastique, modèle Garch
    7. Utilisation de la méthodologie ACP (Analyse en Composantes Principales)


Performances Strategy



Affichages

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